При стресс-тестировании банков уделят особое внимание портфелю потребительских кредитов

"Сейчас риски, связанные с потребительскими кредитами, в целом незначительны. Однако недооценка банками кредитного риска и снижение стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости сектора, поэтому НБУ мониторит этот вопрос", — говорится в сообщении регулятора.

В 2019 году, банки, как и в прошлом году, пройдут стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию. Базовый основывается на публичных прогнозах НБУ, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус-прогноза. Неблагоприятный сценарий построен на предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. В частности, предполагается резкое ухудшение качества кредитов, выданных физическим лицам, скачок процентного спреда и падение чистой процентной маржи. Также предполагается, что доходность по кредитам и другим активам банков останется неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти.

НБУ намерен сохранить подход, согласно которому крупнейшие заемщики (юрлица) будут рассматриваться индивидуально — будет оценена сумма ожидаемых кредитных потерь для каждого из них.

В этом году стресс-тестирование должны пройти 29 банков, на которые приходится около 93% активов банковской системы. Начало процесса запланировано на май.

Источник